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此外,从历次新兴市场的表现来看,我们往往会看到这样的一种现象:在危机出现前,海外流入的资金出现快速上升,一旦进入危机模式,海外资金逐步撤出,而这样的过程一般要持续2~3年。换句话说,整个危机有着相对清晰的传导链条。按照国际清算银行的最新数据,进入新兴市场的美元贷款增速在2017年再度创下数年来的高点,而今年以来新兴市场则出现了严重的退潮,这似乎也与历次的新兴市场大调整的时点相符,如果历史可以作为借鉴,本轮新兴市场的调整似乎才刚刚开始,未来的几个季度内,可能会有更多的风险点暴露。

100%减产假设下,一季度供需面预计大体持平季节性表现;考虑到伊朗产量降幅不及出口、委内受美国制裁、沙特还将进一步减产,OPEC产量或低于我们的假设值,实际供需情况或较好。高频数据上,美国净进口下滑使得原油过剩库存持续去化,供需面亦逐步向好。

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